공분산 (Covariance)

📌왜 중요한가

공분산은 자산 간의 관계를 이해하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 포트폴리오 내 자산 배분을 조정하거나, 리스크를 관리할 수 있습니다. 특히, 주식이나 자산의 동향을 파악할 때 유용합니다.

💡쉬운 예시

A주식이 오를 때 B주식도 오르는 경향이 있으면 공분산이 양수입니다. 반대로 A주식이 오를 때 B주식이 떨어지면 공분산은 음수가 됩니다.

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