하방위험 (Downside Risk)

📌왜 중요한가

하방위험은 투자자가 목표 수익을 달성하지 못할 때의 손실 위험을 집중적으로 분석합니다. 이는 투자 결정을 내릴 때, 단순한 변동성보다 더 실질적인 위험 평가 기준이 됩니다. 특히, 시장 상황이 불안정할 때 더욱 중요합니다.

💡쉬운 예시

만약 연 목표수익률을 5%로 설정했다면, 실제 수익률이 3%, 2%, 1% 등으로 떨어질 경우만 계산하여 하방위험을 측정합니다. 이렇게 하면 손실 가능성을 명확히 파악할 수 있습니다.

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