역사적 변동성 (Historical Volatility)

📌왜 중요한가

역사적 변동성은 자산의 위험 수준을 파악하는 데 도움을 줍니다. 높은 변동성은 불확실성을 나타내며, 이는 투자 결정을 할 때 중요한 요소로 작용합니다. 예를 들어, 변동성이 큰 자산은 더 큰 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 큰 손실의 위험도 따릅니다.

💡쉬운 예시

지난 한 달간 A 주식이 매일 3%씩 오르락내리락했고, B 주식은 1%씩만 움직였다면 A의 역사적 변동성이 더 높습니다. 만약 A의 변동성이 20%라면, 이는 연간 기준으로 주가가 평균에서 ±20% 범위에서 변동했음을 의미합니다.

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