최대낙폭 (Maximum Drawdown)

📌왜 중요한가

최대낙폭(MDD)은 투자 포트폴리오의 위험을 평가하는 중요한 지표입니다. 큰 낙폭을 경험하면 회복에 더 많은 시간이 필요하므로, 이를 관리하는 것이 투자 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

💡쉬운 예시

포트폴리오가 100에서 시작해 120으로 상승한 후, 80으로 하락하고 다시 110으로 회복했다고 가정해봅시다. 이 경우, 최대낙폭은 120에서 80까지의 33% 하락으로, 최고점 대비 33% 손실을 의미합니다.

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