성과기여분석 (Performance Attribution)

📌왜 중요한가

성과기여분석은 펀드가 벤치마크보다 얼마나 잘했는지, 그리고 그 이유가 자산배분인지 종목선택인지 구분하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 투자자는 어떤 전략이 효과적인지 평가할 수 있습니다.

💡쉬운 예시

한 펀드가 15% 수익을 올렸고, 벤치마크 수익률이 10%라면, 그 차이인 5%를 성과기여분석으로 살펴보면, 2%는 섹터배분에서, 3%는 종목선택에서 나온 것임을 알 수 있습니다.

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