리스크패리티 (Risk Parity)

📌왜 중요한가

리스크패리티는 전통적인 자산 배분 방식의 한계를 극복하고, 시장의 변동성에 더 효과적으로 대응할 수 있는 투자 전략입니다. 이를 통해 투자자는 포트폴리오의 손실을 줄이고, 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.

💡쉬운 예시

예를 들어, 전통적인 포트폴리오는 주식 60%와 채권 40%로 구성되어 있지만, 주식이 전체 위험의 90% 이상을 차지합니다. 리스크패리티는 채권 비중을 높여 주식과 채권의 위험 기여도를 50:50으로 맞춰, 주식 시장이 하락할 때 손실을 줄일 수 있습니다.

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