꼬리 위험 (Tail Risk)

📌왜 중요한가

금융 시장에서 예상치 못한 큰 변동이 발생할 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 예를 들어, 꼬리 위험을 간과하면 대규모 하락 시 손실을 크게 입을 수 있습니다. 투자 전략을 세울 때 이러한 위험을 고려하는 것이 중요합니다.

💡쉬운 예시

2020년 3월, 코로나19로 인해 S&P500 지수가 한 달 만에 30% 하락했습니다. 이는 정규분포에 따르면 수백 년에 한 번 일어날 법한 사건이지만, 실제 시장에서는 발생했습니다.

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