VaR (위험가치)

📌왜 중요한가

VaR는 투자 포트폴리오가 특정 기간 동안 얼마나 손실을 입을 수 있는지를 수치로 보여줍니다. 이는 투자 결정을 내릴 때 위험을 평가하고 관리하는 데 필수적인 기준이 됩니다.

💡쉬운 예시

포트폴리오 가치가 10억 원일 때, 1일 99% VaR가 5,000만 원이라면 대부분의 날에는 손실이 5,000만 원을 넘지 않지만, 극단적인 날에는 그 이상일 수 있습니다.

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