상관관계

한 줄 정의

두 자산 가격이 함께 움직이는 정도를 -1에서 +1 사이로 나타낸 값.

왜 중요한가

상관관계가 낮은 자산들을 함께 투자하면 분산 효과가 커집니다. 주식과 채권의 상관관계는 보통 낮거나 음수입니다.

쉬운 예시

한국 주식과 미국 주식의 상관관계는 약 0.6~0.7로, 함께 움직이는 경향이 있지만 완전히 같지는 않습니다.

함께 보면 좋은 용어

• 분산투자
• 포트폴리오