베타

한 줄 정의

개별 주식이 시장 전체 대비 얼마나 변동하는지를 나타내는 지표.

왜 중요한가

베타 1은 시장과 같은 변동성, 1.5는 시장보다 50% 더 변동, 0.5는 50% 덜 변동합니다. 포트폴리오 위험 관리에 필수입니다.

쉬운 예시

기술주는 베타가 1.2~1.5로 높고, 유틸리티주는 0.5~0.8로 낮은 경향이 있습니다.

함께 보면 좋은 용어

• 알파
• 변동성